ฮัลล์ เคลื่อนไหว เฉลี่ย Backtest

ทุกคนสามารถอธิบายให้ฉันเห็นได้อย่างไรว่า Hull Moving Average ทำงานอย่างไรฉันต้องการทำ backtest บางอย่างใน Excel เพราะฉันไม่ค่อยดีในการทำ MQL4 ฉันดึงข้อมูลจาก Metatrader มาหลายสัปดาห์แล้วและตอนนี้ฉันต้องการทดสอบ HMA ฉันได้ทดสอบกับ SMA และ EMA แล้ว แต่ผลการทดสอบไม่ดีนัก และก่อนที่จะทดสอบกับ HMA ฉันต้องการคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือบางคนสามารถอธิบายให้ฉันทราบว่า Hull Moving Average ทำงานอย่างไรฉันต้องการทำแบบย้อนหลังใน Excel เพราะฉันไม่ค่อยดีในการทำ MQL4 ฉันดึงข้อมูลจาก Metatrader มาหลายสัปดาห์แล้วและตอนนี้ฉันต้องการทดสอบ HMA ฉันได้ทดสอบกับ SMA และ EMA แล้ว แต่ผลการทดสอบไม่ดีนัก และก่อนที่จะทดสอบกับ HMA ฉันต้องการคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือบางอย่างดูที่โพสต์นี้ forex-tsdforumdebates-discussions4235-hma-indicatorcomment96989 (มีลิงก์มากมายในฟอรัมของเราพร้อมการอภิปรายการพึ่งพิงการทำงานนอกระบบและระบบการซื้อขายบางส่วน) ขอขอบคุณสำหรับลิงก์เหล่านี้ แต่ไม่มีใครอธิบายการคำนวณ HMA อธิบายไว้เล็กน้อยในรหัส MQL แต่ฉันไม่สามารถอ่านได้ ฉันจะต้อง explainations ในภาษาปกติ แต่ฉันไม่พบสิ่งที่อธิบายวิธีการ. ตัวอย่างเช่น: MA แบบง่าย 10 งวดคำนวณดังนี้: ผลรวมของราคาปิดของช่วง 10 งวดสุดท้ายหารด้วย 10 นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับ HMA ฉันรู้ว่ามันซับซ้อนมากขึ้น แต่ฉันยังโปรแกรม WMA และ EMA ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากหากคุณรู้ว่าคำนวณได้อย่างไร ทุกคนสามารถช่วยฉันได้ขอบคุณนี่เป็นรายการการค้าหรือส่วนประกอบที่สร้างขึ้นโดย QuantShare โดยสมาชิกคนหนึ่งของเรา รายการนี้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดย QuantShare Trading Software รายการการซื้อขายมีหลายประเภท มีตัวดาวน์โหลดข้อมูลตัวชี้วัดการซื้อขายระบบการซื้อขาย watchlists, compositesindices คุณสามารถใช้รายการนี้และอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการได้ฟรีโดยดาวน์โหลด QuantShare เหตุผลหลักที่คุณควรใช้ QuantShare: ทำงานร่วมกับตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ (Stock, forex, options, futures, ETF) เสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการค้าที่ทำกำไรให้คุณสามารถใช้ไอเดียการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเท็มและไอเดียต่างๆได้ ผู้ใช้ QuantShare คนอื่นทีมสนับสนุนของเราตอบสนองได้ดีและจะตอบทุกคำถามของคุณเราจะใช้คุณลักษณะใด ๆ ที่คุณแนะนำราคาต่ำมากและคุณลักษณะอื่น ๆ มากกว่าซอฟต์แวร์การซื้อขายส่วนใหญ่อื่น ๆ การใช้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของฮัลล์, กฎการตลาด, กรอบเวลาสอง และ N-Bar stop กลยุทธ์นี้จะสร้างผลตอบแทน 30.91 ต่อปีอัตราส่วน Sharpe สูงที่ 2.13 และการเบิกเงินกู้ที่ต่ำมาก (-16.21) Beta กลยุทธ์มีค่าเท่ากับ 0.29 และความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรายวันและดัชนี SP 500 เท่ากับ 0.43 ระบบการซื้อขายขึ้นอยู่กับการครอสโอเวอร์ในราคาที่ต่ำและค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของเรือในกรอบเวลารายวันและการครอสโอเวอร์ของราคาปิดและ Hull MA ในกรอบเวลารายสัปดาห์ อีกกฎการซื้อขายที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเป็นอย่างมากคือกฎตลาดที่ป้องกันไม่ให้กลยุทธ์เข้าสู่สถานะที่ยาวใหม่เมื่อดัชนี SP 500 กลับมาอยู่ในแดนลบ 20 บาร์ กฎทางออกที่ไม่ซ้ำกันประกอบด้วยการหยุด 3 บาร์ง่ายๆ (ออกจากตำแหน่งหลังจาก 3 วัน) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของฮัลล์นี้: - ป้อน Exit at next bar open price - จำนวนตำแหน่งสูงสุดในพอร์ทการลงทุน: 20 - ประเภทของระบบ: Long Only - ระยะเวลาการจำลอง: 2001-2011 - หุ้นสหรัฐทั้งหมดถูกใช้ในช่วงหลังการทดสอบ ระบบการซื้อขายเฉลี่ยของเรือไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มกฎ buysell ใหม่การปรับเปลี่ยนกฎการตลาดการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ฟังก์ชันการอัปเดตการตั้งค่าระบบการซื้อขาย ระบบการซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดเองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่: ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของลำกล้อง นอกจากนี้ยังอ้างอิงถึงสัญลักษณ์ภายนอก (GSPC) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดัชนี SP 500 ตรวจสอบว่าคุณได้ดาวน์โหลดข้อมูลสิ้นวันสำหรับดัชนีนั้นแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรือเป็นตัวบ่งชี้การปรับให้เรียบซึ่งพยายามลดความล่าช้า (ซึ่งเป็นจุดอ่อนหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและรากที่สองของรอบระยะเวลา ผลที่ได้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นุ่มนวลและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้มากขึ้น ผลของระบบการซื้อขายนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้อย่างไรหากใช้อย่างถูกต้อง คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อบุ๊กมาร์กวัตถุนี้คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนเข้าร่วมเดี๋ยวนี้และเข้าใช้งานซอฟต์แวร์เทรดเดอร์เซิร์ฟเวอร์แชร์และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ทันที คลิกที่นี่การวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานบทบล็อกสุ่มจำนวนรีวิวคลิกเพื่อเพิ่มบทวิจารณ์อัตราเฉลี่ยคลิกเพื่อให้คะแนนรายการนี้จำนวนครั้งที่มีการดาวน์โหลดวัตถุนี้จำนวนของอัตราวัตถุในปัจจุบันที่ได้รับรายงานวัตถุถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้ตัวอย่างเช่นหรือถ้า มันมีข้อผิดพลาดคลิกเพื่อรายงานวัตถุนี้การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ระดับการยกระดับสูงสามารถทำงานได้ดีกับคุณและคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในเครื่องมือทางการเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายที่มีความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนครั้งแรกของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา Quantopian ได้ทำการปรับปรุงครั้งสำคัญ คุณสามารถอ่านได้ที่นี่ API ของเรามีการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นและน่าเสียดายที่นั่นหมายความว่าโค้ดเก่าบางส่วนขาดหายไป นี่คือคู่มือการย้ายข้อมูลสำหรับ API ใหม่ โดยทั่วไปการจัดเก็บค่าของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของฮัลลัลเป็น datastock. HMA จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ฉันอยากจะแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ dict ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบริบท เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายการชักชวนให้ซื้อหรือคำแนะนำหรือการรับรองความปลอดภัยหรือกลยุทธ์ใด ๆ และไม่เป็นข้อเสนอในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน โดย Quantopian นอกจากนี้เนื้อหายังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ Quantopian ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ มุมมองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนข้อมูลสำคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับอีเมลที่คุณจะส่ง เมื่อใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับที่อยู่อีเมลที่แท้จริงของคุณและส่งเฉพาะคนที่คุณรู้จักเท่านั้น เป็นการละเมิดกฎหมายในบางเขตอำนาจศาลในการระบุตัวตนด้วยอีเมล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้จะถูกใช้โดย Fidelity เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลในนามของคุณ บรรทัดหัวเรื่องของอีเมลที่คุณส่งจะเป็น Fidelity: อีเมลของคุณได้รับการส่งแล้ว กองทุนรวมและการลงทุนในกองทุนรวม - การลงทุนใน Fidelity คลิกที่ลิงค์จะเปิดหน้าต่างใหม่ Hull Moving Average คำอธิบายมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายแบบซึ่งเป็นค่า Simple Moving Average (SMA) ขั้นพื้นฐานที่สุด ค่าระวางเฉลี่ยของ SMA มีการปรับตัวลงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังถ่วงน้ำหนักและถ่วงน้ำหนักได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้านี้โดยการให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของลำตัว (Hull Moving Average - HMA Moving Average - HMA) ซึ่งพัฒนาโดย Alan Hull เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและราบรื่น ในความเป็นจริง HMA เกือบจะช่วยลดความล่าช้าโดยสิ้นเชิงและสามารถปรับปรุงการปรับให้เรียบได้ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้นี้ทำงานอย่างไรระยะเวลาที่ยาวขึ้นอาจใช้ HMA เพื่อระบุแนวโน้ม หาก HMA เพิ่มขึ้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นแสดงว่าอาจเป็นการดีที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวขึ้นได้ หาก HMA ลดลงแนวโน้มที่มีอยู่ก็ลดลงด้วยซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการเข้าสู่ตำแหน่ง Short อาจดีกว่า ระยะเวลาที่สั้นลงอาจใช้สัญญาณ HMA สำหรับสัญญาณเข้าตามทิศทางที่มีอยู่ สัญญาณขาเข้าแบบยาวเมื่อมีกระแสเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ HMA เปิดขึ้นและสัญญาณเข้าสั้น ๆ เมื่อแนวโน้มการถดถอยต่ำลงเกิดขึ้นเมื่อ HMA ลดลง คำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีระยะเวลา n 2 และคูณหารด้วย 2 คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับรอบระยะเวลา n และลบออกจากขั้นตอนที่ 1 คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีระยะเวลา sqrt (n) โดยใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))